Option Master

Der Option Master wurde im Auftrag der EUREX entwickelt und hilft Nutzern dabei theoretische Optionspreise zu berechnen, um diese mit aktuellen Marktpreisen zu vergleichen und somit Preisdiskrepanzen am Optionsmarkt zu erkennen. Mithilfe der Black-Scholes Formel, welche sich an Input-Parametern wie dem Exercise Price (Strike), dem Underlying (Spot) Price und der Volatilität der Renditen bedient, werden die Model Preise der Optionen berechnet. Darüber hinaus können Nutzer des Option Master, die theoretische implizierte Volatilität einzelner Optionen berechnen, um Sie anschließend mit der aktuellen implizierten Volatilität zu vergleichen. Dafür muss man nur die aktuellen Marktpreise der Call und Put Optionen in den Rechner eingeben und auf „Calculate“ klicken. Ebenso gibt es die Möglichkeit ein 3D Model für die Preis/Volatilitäts-Matrix einer Option zu erstellen, indem man ein Preisintervall und ein Volatilitätsintervall seiner Wahl wählt und ebenfalls auf „Calculate“ drückt.