Option Master

De Option Master is in opdracht van EUREX ontwikkeld en helpt gebruikers bij het berekenen van theoretische optieprijzen om deze te vergelijken met de huidige marktprijzen en aldus prijsdiscrepanties op de optiemarkt op te sporen. De Black-Scholes formule, die gebruik maakt van inputparameters zoals de uitoefenprijs (strike), de onderliggende (spot) prijs en de volatiliteit van het rendement, wordt gebruikt om de modelprijzen van de opties te berekenen. Bovendien kunnen gebruikers van de Option Master de theoretische impliciete volatiliteit van individuele opties berekenen en deze vervolgens vergelijken met de huidige impliciete volatiliteit. Het enige wat u hoeft te doen is de huidige marktprijzen van de call en put opties in te voeren in de calculator en op "Berekenen" te klikken. Het is ook mogelijk een 3D model voor de prijs/volatiliteitsmatrix van een optie te maken door een prijsinterval en een volatiliteitsinterval van uw keuze te selecteren en ook op "Berekenen" te drukken.

Neem Contact met ons op!
Klantenservice
E-Mail-Service
Live Chat